Волновой анализ. «Закон волн Элиота». Импульсные волны.

«Закон волн Элиота».

На этом занятии мы начинаем знакомиться с основами одного из инструментов прогноза на рынке, который носит название «закон волн Элиота».

«Закон волн» - открыт Ральфом Н. Элиотом и поясняет, что поведение общества носит развитие и изменение в виде распознаваемых моделей. Используя фондовый рынок в качестве инструмента, Элиот сделал открытие, что меняющаяся траектория цены вырисовывает некоторый рисунок, отражающий основную гармонию, найденную в природе. Согласно этому открытию он сумел разработать систему рыночного анализа. Элиот смог выделить модели движения «волн», которые постоянно возникают в потоке цен и повторяют форму, но разные по времени и амплитуде. Он описал, что «закон волн Элиота» – каталог моделей изменения цены, объясняющий то, что подобные фигуры, скорее всего, должны проявиться при развитии рынка. Описание Элиота представляет набор правил объясняющих поведение рынка.

Важные принципы.

Главное движение рыночного цикла состоящего из пяти волн, после чего последовательность корректируется тремя волнами, у которых движение в противоположном направлении (рис 1).

Рис. 1. «Закона волн Элиота».

«Нумерованные фазы», названы Р.Н. Элиотом «импульсными волнами». «Литерные фазы» носят название «коррекционных волн». Волна 2 вносит корректировку для волны 1, волна 4 вносит корректировку для волны 3. Последовательность волн от 1 до 5 корректируется последовательностью a-b-c.

Рис. 2. График валютной пары EUR\USD.

На рис. 2 мы видим весь цикл «закона волны Элиота». Основные волны цикла отмечены красной линией, мелкие волны отмечены желтой линией.

Рис. 3. Схематическое разложение основных волн на мелкие волны.

Существует 3 неизменных правила:

Волна 2 никогда не опускается ниже, чем начальная точка волны 1 (рис. 4). Если импульсная волна направлена вниз, тогда волна 2 не должна подняться выше начала волны 1.
Волна 3 не может стать самой короткой импульсной волной (рис. 5).
При растущей тенденции волна 4 не может опуститься за пик волны 1. В падающей тенденции волна 4 не может подняться за дно волны 1 (рис. 6).

Если хотя бы одно из этих правил нарушается, тогда эта последовательность не будет импульсной волной по природе.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 4, 5 и 6. Запрещенные «волновые разметки».

Импульсные волны.

В одной из импульсных волн возможно растяжение. Растяжение – это продленные движения, которые не вписываются в масштаб по сравнению с другими импульсными волнами. Растяжение бывает только в одной из импульсных волн (в 1-й, 3-й или 5-й). Чаще растяжение встречается в 3 волне.

Рис. 7. Последовательность от (1) до (5)- растянутая 3 волна.

Рис. 8. Последовательность от i до v - растянутая (3) волна, она же входит в растянутую 3 волну.

Есть еще одна разновидность у импульсных волн - диагональный треугольник. Это может происходить у 5 волны, в основном это возможно после энергичного и кратковременного движения 3 волны (рис. 9).

Рис. 9. 5 волна, как диагональный треугольник.

5 волна иногда не может превзойти уровень 3 волны. Такое состояние носит название – «неудача». «Неудача» - является разворотной структурой и носит так же название «двойная вершина» или «двойной минимум» (рис. 10).

Рис. 10. «Двойная вершина» или «неудача».