Математический анализ. Технические индикаторы. Дивергенция. «Скользящие средние».

На четырех ближайших занятиях мы познакомимся с методами математического анализа. Данные инструменты получены после проведения всевозможных математических операций с рыночной ценой и носят название технические индикаторы рынка. Вначале технические индикаторы просчитывались и наносились на график руками, но благодаря развитию компьютерной техники, всю эту работу теперь выполняют компьютеры. Индикаторы теперь носят название средства компьютерного анализа.

Технический индикатор - результат математического расчета по средствам показателя цены, объёма, либо их сочетания. Данные величины используют для прогнозирования ценового изменения. Всего существует более 1000 технических индикаторов.

Дивергенция.

Для начала разберем понятие дивергенции. Дивергенция является самым сильным сигналом технического анализа, формируется она, если между ценой и показанием графика индикаторов появляется расхождение. Если цена поднимается к очередному максимуму, а на графике индикатора наоборот опускается вниз, то образуется «медвежья» дивергенция (рис. 1).

«Медвежья» дивергенция между индикатором и ценой показывает на слабость вершины рынка и дает сигнал о значительной вероятности изменения тенденции.

Если цена опускаются к очередному минимуму, а на графике индикатора наоборот поднимается вверх, тогда образуется «бычья» дивергенция (рис. 2).

«Бычья» дивергенция между индикатором и ценой показывает на слабость нисходящей тенденции и выдает сигнал о возможном изменении в пользу изменения тенденции на восходящую.

Технические индикаторы. «Скользящие средние».

Все технические индикаторы можно разделить на две больших группы:

1. Трендовые индикаторы.
2. Осцилляторы.

Начнем рассматривать индикаторы, относящиеся к трендовым.

Технический индикатор «Скользящие средние» (Moving Average) самый используемый индикатор в техническом анализе. Линия «скользящей средней» откладывается непосредственно на графике движения цены. «Скользящая средняя» рассчитывается с некоторым заданным периодом. Чем меньший период мы задаем, тем большая вероятность появления ложных сигналов. Если мы зададим больший период, тем чувствительность «скользящей средней» слабее.

Варианты «скользящих средних»:

1. Simple Moving Average - простое «скользящее среднее».
2. Weighted Moving Average - взвешенное «скользящее среднее».
3. Exponential Moving Average - экспоненциальное «скользящее среднее».

«Скользящие средние» относится к аналитическим инструментам, которые идут за тенденцией. Целью является определение времени начала новой тенденции, и предупреждение о завершении либо повороте тенденции. «Скользящие средние» нужны для отслеживания тенденций в период их развития. Однако «скользящие средние» не предназначены для прогнозирования движения, так как они всегда следуют за динамикой рынка, но не опережают ее. «Скользящие средние» не прогнозируют динамику цен, они реагирует на нее. Он следует за ценой на рынке и говорит о начале новой тенденции после того, как она появится.

Общие правила анализа «скользящих средних»:

1. Важный сигнал, показывает направление тренда. При восходящей «скользящей средней» работают на повышение. Покупаем, когда цена упадет до «скользящей средней». Stop Loss ставим ниже предыдущего минимума. При нисходящей тенденции принцип работы такой же, только выставляем короткие позиции на продажу.
2. Вторым сигналом будет служить пересечение «скользящей средней» и графика цены. Этот сигнал является сильным.
3. Третьим сигналом является разворот «скользящих средних» на минимальном, либо максимальном значении.

Этими правилами руководствуются на трендовых рынках.